Сравнение BMDSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BMDSX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMDSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | -2.25% | 4.88% | -1.16% | 19.91% | -27.86% | 21.81% | 34.56% | 35.94% | -1.52% | 26.61% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BMDSX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции VBR немного впереди с 10.14%.
BMDSX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 9.74%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMDSX и VBR
BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
BMDSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
BMDSX
VBR
Сравнение BMDSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMDSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.62 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMDSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BMDSX и VBR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMDSX и VBR
Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 28.40% | 27.76% | 4.57% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BMDSX и VBR
Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMDSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -61.98% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -14.18% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.24% | -24.19% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -45.28% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -5.75% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -8.32% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.46% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMDSX и VBR
Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMDSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.40% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 11.29% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 20.64% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 19.85% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.73% | -0.39% |