Сравнение BMDSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMDSX или VBR.
Основные характеристики
| BMDSX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.41% | 2.54% |
| Дох-ть за 1 год | 6.17% | 19.43% |
| Дох-ть за 3 года | -1.35% | 4.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.78% | 9.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 16.97% |
| Макс. просадка | -53.96% | -62.01% |
| Current Drawdown | -18.79% | -4.30% |
Корреляция
Корреляция между BMDSX и VBR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BMDSX и VBR
С начала года, BMDSX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции BMDSX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMDSX и VBR
BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BMDSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMDSX и VBR
Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VBR в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 2.50% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% | 1.07% | 2.14% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.10% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BMDSX и VBR
Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMDSX и VBR
Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.