PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKB returned 15.37%/yr vs 37.68%/yr for SMH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKB charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности PKB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции PKB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.37% против 37.68% соответственно.

PKB

1 день
0.48%
1 месяц
-2.15%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.44%
1 год
34.15%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.65%
10 лет*
15.37%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		13.11%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between PKB and SMH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.62

The correlation between PKB and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKB и SMH

Секторы
PKB
SMH

Промышленность

47.2%

-

Сырьевые материалы

29.0%

-

Потребительский циклический сектор

20.8%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Промышленность

PKB
47.2%
SMH

-

Сырьевые материалы

PKB
29.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

PKB
20.8%
SMH

-

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
SMH

-

Финансовые услуги

PKB
0.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

PKB

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

PKB

-

SMH

-

Энергетика

PKB

-

SMH

-

Здравоохранение

PKB

-

SMH

-

Недвижимость

PKB

-

SMH

-

Технологии

PKB

-

SMH
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

PKB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
5.19

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
5.22

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.72

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

10.59

-8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

40.63

-33.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

5.19

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PKB и SMH

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-84.96%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-14.93%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-35.74%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-45.30%

+10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-45.30%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

0.00%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-41.09%

+25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.89%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и SMH

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 7.61%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

11.47%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

24.29%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

30.56%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

35.01%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

32.57%

-5.33%

Сравнение комиссий PKB и SMH

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и SMH

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PKB and SMH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to PKB (7.61%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.68% vs 15.37% for PKB. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.68% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.14% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while SMH is Semiconductors. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор