Сравнение PKB с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
PKB и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKB и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 7.52% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции RWJ по среднегодовой доходности: 15.14% против 12.14% соответственно.
PKB
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 15.14%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и RWJ
PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
PKB vs. RWJ — Ранг доходности на риск
PKB
RWJ
Сравнение PKB c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.01 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.56 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.59 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 5.68 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.01 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.29 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PKB и RWJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и RWJ
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и RWJ
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -55.97% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -16.11% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -29.29% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -51.33% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.38% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -9.31% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.52% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и RWJ
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.11% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 13.97% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 25.39% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 23.88% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 26.16% | +0.93% |