Сравнение PKB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PKB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PKB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PKB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 5.41% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PKB показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 14.91% против 9.76% соответственно.
PKB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 14.91%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKB и IWM
PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
PKB vs. IWM — Ранг доходности на риск
PKB
IWM
Сравнение PKB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.11 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.66 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.82 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.76 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.11 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PKB и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKB и IWM
Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.15% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PKB и IWM
Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.21% | -59.05% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -13.74% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -31.91% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.29% | -41.13% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -7.91% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -10.83% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.70% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKB и IWM
Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.47% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 14.47% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 23.18% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 22.55% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.99% | +4.10% |