PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с IAK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKB returned 15.78%/yr vs 12.67%/yr for IAK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKB charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности PKB и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PKB превзошли акции IAK по среднегодовой доходности: 15.78% против 12.67% соответственно.

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between PKB and IAK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PKB and IAK has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PKB и IAK

Секторы
PKB
IAK

Промышленность

41.7%

-

Сырьевые материалы

36.5%

-

Потребительский циклический сектор

19.4%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Финансовые услуги

0.1%
99.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

PKB
41.7%
IAK

-

Сырьевые материалы

PKB
36.5%
IAK

-

Потребительский циклический сектор

PKB
19.4%
IAK

-

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
IAK

-

Энергетика

PKB
2.4%
IAK

-

Финансовые услуги

PKB
0.1%
IAK
99.4%

Коммуникационные услуги

PKB

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

PKB

-

IAK

-

Здравоохранение

PKB

-

IAK
0.6%

Недвижимость

PKB

-

IAK

-

Технологии

PKB

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

PKB vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.29

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.50

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.57

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

1.27

+5.93

PKB vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и IAK

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-77.38%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-7.62%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-11.58%

-18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-14.76%

-20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-44.95%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.23%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-16.11%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.41%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и IAK

Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PKB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.49%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

10.75%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

15.10%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

18.14%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

20.92%

+6.37%

Сравнение комиссий PKB и IAK

PKB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и IAK

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IAK в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and IAK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKB has higher volatility (8.73%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, PKB leads with 15.78% vs 12.67% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKB has performed better with a 15.78% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.14% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while IAK is Financials Equities. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.43% for IAK.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор