PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с FLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с FLM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) are both Building & Construction funds - PKB tracks the Dynamic Building & Construction Intellidex Index while FLM tracks the ISE Global Engineering & Construction Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PKB charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for FLM.

Доходность

Сравнение доходности PKB и FLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PKB

1 день
2.62%
1 месяц
10.89%
С начала года
20.90%
6 месяцев
17.14%
1 год
40.75%
3 года*
29.27%
5 лет*
18.15%
10 лет*
16.40%

FLM

1 день
-4.55%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и FLM

2026 (YTD)
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		5.92%
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		-4.55%

Correlation

The correlation between PKB and FLM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.46

Сравнение распределения секторов PKB и FLM

Секторы
PKB
FLM

Промышленность

40.7%
37.1%

Сырьевые материалы

37.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Энергетика

2.5%
8.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.7%

Технологии

-

7.9%

Промышленность

PKB
40.7%
FLM
37.1%

Сырьевые материалы

PKB
37.0%
FLM
7.4%

Потребительский циклический сектор

PKB
19.7%
FLM

-

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
FLM
0.7%

Энергетика

PKB
2.5%
FLM
8.1%

Финансовые услуги

PKB
0.1%
FLM

-

Коммуникационные услуги

PKB

-

FLM
0.7%

Потребительский защитный сектор

PKB

-

FLM

-

Здравоохранение

PKB

-

FLM

-

Недвижимость

PKB

-

FLM
5.7%

Технологии

PKB

-

FLM
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLDFLM с FIW

Доходность на риск

PKB vs. FLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c FLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBFLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

—

—

PKB vs. FLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и FLM

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что больше максимальной просадки FLM в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и FLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBFLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-4.55%

-60.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.55%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-2.27%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и FLM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBFLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

51.02%

-27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

51.02%

-25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

51.02%

-23.71%

Сравнение комиссий PKB и FLM

PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и FLM

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как FLM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.17%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and FLM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FLM.

PKB has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for FLM.

PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.70% for FLM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и FLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор