PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKB с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PKB с COPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PKB returned 16.40%/yr vs 20.22%/yr for COPX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKB charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности PKB и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKB показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции PKB уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 16.40% против 20.22% соответственно.

PKB

1 день
2.62%
1 месяц
10.89%
С начала года
20.90%
6 месяцев
17.14%
1 год
40.75%
3 года*
29.27%
5 лет*
18.15%
10 лет*
16.40%

COPX

1 день
-4.76%
1 месяц
-9.18%
С начала года
5.45%
6 месяцев
5.05%
1 год
80.71%
3 года*
29.47%
5 лет*
17.67%
10 лет*
20.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKB и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		20.90%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%
COPX
Global X Copper Miners ETF		5.45%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between PKB and COPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.51

The correlation between PKB and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PKB и COPX

Секторы
PKB
COPX

Промышленность

40.7%
3.3%

Сырьевые материалы

37.0%
96.7%

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

PKB
40.7%
COPX
3.3%

Сырьевые материалы

PKB
37.0%
COPX
96.7%

Потребительский циклический сектор

PKB
19.7%
COPX

-

Коммунальные услуги

PKB
3.0%
COPX

-

Энергетика

PKB
2.5%
COPX

-

Финансовые услуги

PKB
0.1%
COPX

-

Коммуникационные услуги

PKB

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

PKB

-

COPX

-

Здравоохранение

PKB

-

COPX

-

Недвижимость

PKB

-

COPX

-

Технологии

PKB

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

PKB vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKB c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PKBCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.82

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.23

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.92

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

8.78

-0.37

PKB vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKB на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKB и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PKB и COPX

Максимальная просадка PKB за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKB и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKBCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-83.16%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-27.82%

+12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.75%

-39.72%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-42.12%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.29%

-65.41%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.90%

+20.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-39.23%

+23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

9.22%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PKB и COPX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) составляет 8.62%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что PKB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKBCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

19.60%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

39.41%

-20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

44.70%

-20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

37.09%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

35.77%

-8.46%

Сравнение комиссий PKB и COPX

PKB берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKB и COPX

Дивидендная доходность PKB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности COPX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.54%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.17%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%

Часто задаваемые вопросы

PKB and COPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.60%) compared to PKB (8.62%). In terms of maximum drawdown, PKB dropped -65.21% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 20.22% vs 16.40% for PKB. On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.22% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.17% for PKB.

PKB is categorized as Building & Construction, while COPX is Copper. PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.60% for PKB and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKB и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор