Сравнение PKAIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 8.06% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.77% против 7.49% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 12.77%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и RIDAX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
PKAIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
PKAIX
RIDAX
Сравнение PKAIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.15 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.85 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 8.56 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и RIDAX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.74% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и RIDAX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -42.37% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -8.25% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -16.28% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -26.22% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -4.54% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.42% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.78% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и RIDAX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.31% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 5.61% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 9.54% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 9.48% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 10.68% | +8.15% |