Сравнение PKAIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 8.06% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.52% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 12.77%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PISIX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PISIX
Сравнение PKAIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.75 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.00 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.71 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 2.76 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.75 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PISIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PISIX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.74% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PISIX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -57.47% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.41% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -18.93% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -35.44% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -9.35% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -7.23% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.48% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.91%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.44% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.37% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 16.48% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 13.92% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.54% | +4.29% |