Сравнение PKAIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PKAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKAIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 6.30% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.40% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.36% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.59%
PFN
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKAIX и PFN
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PKAIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PKAIX
PFN
Сравнение PKAIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKAIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.20 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.34 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.26 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 1.02 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKAIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.20 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PKAIX и PFN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PFN
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности PFN в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 12.95% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.51% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PFN
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKAIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -80.08% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.77% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -33.45% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -45.70% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.42% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -11.89% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.79% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.52%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.57% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.43% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 13.35% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 14.75% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.16% | +0.66% |