Сравнение PKAIX с PCRIX
PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PKAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PKAIX returned 14.00%/yr vs 8.06%/yr for PCRIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PKAIX charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и PCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у PCRIX с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции PKAIX превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 14.00% против 8.06% соответственно.
PKAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 14.00%
PCRIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам PKAIX и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 26.69% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 20.72% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Correlation
The correlation between PKAIX and PCRIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.30 |
The correlation between PKAIX and PCRIX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKAIX vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
PKAIX
PCRIX
Сравнение PKAIX c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKAIX | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | 2.08 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.10 | 7.28 | +15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и PCRIX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и PCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKAIX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -82.24% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -14.44% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -14.44% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -34.44% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | -39.07% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.00% | +42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -47.94% | +43.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.11% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и PCRIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) составляет 3.07%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKAIX | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.55% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 13.93% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 16.63% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 19.63% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.07% | +1.73% |
Сравнение комиссий PKAIX и PCRIX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PCRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и PCRIX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности PCRIX в 10.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.04% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 10.87% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PKAIX and PCRIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRIX has higher volatility (4.55%) compared to PKAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs PCRIX's -82.24%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKAIX и PCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор