Сравнение PKAIX с DVRUX
PKAIX (PIMCO RAE US Fund) and DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PKAIX returned 15.02%/yr vs 12.77%/yr for DVRUX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PKAIX charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DVRUX.
Доходность
Сравнение доходности PKAIX и DVRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKAIX показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у DVRUX с доходностью 10.37%.
PKAIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 14.20%
DVRUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKAIX и DVRUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 21.63% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 23.43% |
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 10.37% | 16.53% | 20.96% | 13.56% | -6.94% | 23.26% | 15.34% |
Correlation
The correlation between PKAIX and DVRUX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PKAIX and DVRUX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKAIX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск
PKAIX
DVRUX
Сравнение PKAIX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Fund (PKAIX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKAIX | DVRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.60 | 2.95 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | 10.98 | +11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKAIX и DVRUX
Максимальная просадка PKAIX за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKAIX и DVRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKAIX | DVRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -19.06% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -8.14% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -16.13% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.64% | -19.06% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.21% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.44% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.11% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKAIX и DVRUX
PIMCO RAE US Fund (PKAIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PKAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKAIX | DVRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.86% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.25% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 11.61% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.81% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 14.71% | +4.16% |
Сравнение комиссий PKAIX и DVRUX
PKAIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVRUX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKAIX и DVRUX
Дивидендная доходность PKAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности DVRUX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 7.05% | 7.79% | 5.17% | 2.94% | 2.49% | 2.82% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.32% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PKAIX and DVRUX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKAIX has higher volatility (4.28%) compared to DVRUX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PKAIX dropped -38.56% vs DVRUX's -19.06%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKAIX и DVRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор