PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

PJUL и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и ZJAN

2026 (YTD)2025
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%13.13%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.22%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.22%.

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с SMAXZJAN с PNOV

Сравнение комиссий PJUL и ZJAN

И PJUL, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

PJUL vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.22

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.26

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.65

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

17.64

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.70

-0.87

Корреляция

Корреляция между PJUL и ZJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и ZJAN

Ни PJUL, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и ZJAN

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-3.20%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-1.36%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.78%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.39%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.39%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и ZJAN

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.88%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

1.59%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

3.00%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

3.10%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

3.10%

+7.02%