PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с KJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с KJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL).

PJUL и KJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и KJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и KJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.23%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%2.51%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у KJUL с доходностью 1.40%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEPKJUL с BAPR

Сравнение комиссий PJUL и KJUL

И PJUL, и KJUL имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PJUL vs. KJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c KJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULKJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.92

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.89

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

9.52

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. KJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJUL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и KJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULKJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.33

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Корреляция

Корреляция между PJUL и KJUL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и KJUL

Ни PJUL, ни KJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и KJUL

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки KJUL в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и KJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULKJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-16.69%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.90%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-16.69%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.43%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.12%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.57%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и KJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULKJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.54%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

5.93%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.45%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

12.28%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

11.82%

-1.70%