PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с IAPR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

PJUL и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%13.76%19.87%-2.08%4.97%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.29%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.29%.

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
17.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

IAPR

1 день
-0.39%
1 месяц
1.68%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.26%
1 год
17.11%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с PDECIAPR с KAPR

Сравнение комиссий PJUL и IAPR

PJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PJUL vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.69

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.59

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

17.07

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между PJUL и IAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и IAPR

Ни PJUL, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и IAPR

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, примерно равная максимальной просадке IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-17.73%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.56%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-17.73%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.39%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.99%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и IAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеют волатильность 2.91% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.92%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.04%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

8.41%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

8.71%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

8.71%

+1.41%