PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PJUL и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и FBUF

2026 (YTD)20252024
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%8.57%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий PJUL и FBUF

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PJUL vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.87

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.13

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

9.09

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.12

-0.29

Корреляция

Корреляция между PJUL и FBUF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и FBUF

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и FBUF

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-11.09%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-6.81%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.96%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.43%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и FBUF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 2.93% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.08%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.52%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.76%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

9.86%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

9.86%

+0.26%