Сравнение PJP с LFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

PJP и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJP и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJP и LFSC

	2026 (YTD)	2025	2024
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	-0.44%	27.98%	-4.20%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	-4.45%	56.54%	-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью -4.45%.

PJP

1 день: 3.04%

1 месяц: -3.96%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: 12.79%

1 год: 21.16%

3 года*: 12.12%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: 6.42%

LFSC

1 день: 6.16%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -4.45%

6 месяцев: 17.66%

1 год: 55.83%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Название символа

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с PJP:

PJP с PPH PJP с IHE PJP с XPH PJP с PBE PJP с USA PJP с IHI PJP с IBB

Часто сравнивают с LFSC:

LFSC с EDOC LFSC с XLV LFSC с WDNA LFSC с CNCR LFSC с FTXH LFSC с HEAL LFSC с IXJ

Сравнение комиссий PJP и LFSC

PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LFSC в 0.54%.

PJP

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

LFSC

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

PJP vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LFSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PJP	LFSC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	1.93	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.58	2.65	-1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.33	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.77	3.20	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.03	8.96	-3.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PJP	LFSC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	1.93	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.94	-0.36

Корреляция

Корреляция между PJP и LFSC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и LFSC

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	1.02%	0.98%	0.97%	1.01%	0.95%	0.81%	0.75%	0.77%	1.12%	0.65%	0.91%	5.49%
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJP и LFSC

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

	PJP	LFSC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.06%	-29.74%	-7.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.68%	-16.25%	+4.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.51%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.95%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.83%	-11.08%	+5.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.90%	-8.25%	-0.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.88%	5.80%	-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и LFSC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.62%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PJP	LFSC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.62%	10.35%	-3.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.57%	19.97%	-8.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.11%	29.24%	-10.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.97%	29.31%	-13.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.42%	29.31%	-10.89%

Сравнение PJP с LFSC

Доходность

Сравнение доходности PJP и LFSC

Сравнение доходности по годам PJP и LFSC

Доходность по периодам

PJP

LFSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PJP и LFSC

Доходность на риск

PJP vs. LFSC — Ранг доходности на риск

PJP

LFSC

Сравнение PJP c LFSC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PJP vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и LFSC

Просадки

Сравнение просадок PJP и LFSC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и LFSC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)