PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с EKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJP с EKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG).

PJP и EKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJP и EKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJP и EKG

2026 (YTD)2025202420232022
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%0.29%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-14.04%11.89%6.53%-0.11%-19.59%

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у EKG с доходностью -14.04%.

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%

EKG

1 день
0.64%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-6.60%
1 год
4.53%
3 года*
-1.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с EKG:
EKG с CEFSEKG с BBPEKG с GLTREKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOOEKG с XHS

Сравнение комиссий PJP и EKG

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EKG в 0.65%.

EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

PJP vs. EKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c EKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPEKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.18

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.45

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.20

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

0.67

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. EKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EKG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и EKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPEKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.18

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.18

+0.76

Корреляция

Корреляция между PJP и EKG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и EKG

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как EKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJP и EKG

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки EKG в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и EKG.

Загрузка...

Показатели просадок

PJPEKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-43.82%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-21.99%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-24.25%

+18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-22.65%

+13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

6.54%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и EKG

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 6.41%, в то время как у First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJPEKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.01%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

14.42%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

24.71%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

27.07%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

27.07%

-8.65%