PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с BMED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJP с BMED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Future Health ETF (BMED).

PJP и BMED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. BMED - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PJP и BMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Future Health ETF (BMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJP и BMED

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.14%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.86%
BMED
Future Health ETF		-4.26%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у BMED с доходностью -4.26%.

PJP

1 день
0.58%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.14%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.83%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.80%
10 лет*
6.48%

BMED

1 день
0.34%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
5.68%
1 год
22.21%
3 года*
7.39%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Future Health ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с LFSCBMED с BBC

Сравнение комиссий PJP и BMED

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BMED в 0.85%.

BMED
Future Health ETF
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

PJP vs. BMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c BMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Future Health ETF (BMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPBMEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.75

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.60

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

5.45

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. BMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMED равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и BMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPBMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.13

+0.45

Корреляция

Корреляция между PJP и BMED составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и BMED

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BMED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		1.01%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJP и BMED

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке BMED в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и BMED.

Загрузка...

Показатели просадок

PJPBMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-36.44%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.31%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-33.90%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-10.30%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-19.30%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.62%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и BMED

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Future Health ETF (BMED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJPBMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.98%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.87%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

18.24%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.42%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.81%

+0.61%