Сравнение PJP с BBC
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 7.25%/yr vs 9.86%/yr for BBC. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJP charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for BBC.
Доходность
Сравнение доходности PJP и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям BBC по среднегодовой доходности: 7.25% против 9.86% соответственно.
PJP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.03%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 11.88%
BBC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 24.95%
- С начала года
- 32.76%
- 1 год
- 136.84%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.86%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $589.01K | $1.31M | $1.19M | |
| $6.12M | $7.62M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PJP и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 20.03% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 32.76% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -22.31% | 30.32% | 63.81% | -18.29% | 57.85% |
Correlation
The correlation between PJP and BBC is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between PJP and BBC shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PJP и BBC
Секторы
PJP
BBC
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PJP
BBC
Финансовые услуги
PJP
BBC
Сырьевые материалы
PJP
-
BBC
-
Коммуникационные услуги
PJP
-
BBC
-
Потребительский циклический сектор
PJP
-
BBC
-
Потребительский защитный сектор
PJP
-
BBC
-
Энергетика
PJP
-
BBC
-
Промышленность
PJP
-
BBC
-
Недвижимость
PJP
-
BBC
-
Технологии
PJP
-
BBC
-
Коммунальные услуги
PJP
-
BBC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJP vs. BBC — Ранг доходности на риск
PJP
BBC
Сравнение PJP c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJP | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 9.12 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 24.69 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJP и BBC
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJP | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -76.85% | +39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -15.10% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -54.45% | +38.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -70.92% | +53.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -76.85% | +42.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.78% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -36.85% | +28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.58% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и BBC
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.26%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJP | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 10.78% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 26.44% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 36.64% | -19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 39.61% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 37.73% | -19.34% |
Сравнение комиссий PJP и BBC
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и BBC
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BBC в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.28% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.85% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PJP and BBC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBC has higher volatility (10.78%) compared to PJP (5.26%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs BBC's -76.85%.
On 10-year performance, BBC leads with 9.86% vs 7.25% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BBC has performed better with a 9.86% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.
BBC has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.85% for PJP.
PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.79% for BBC.
BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJP и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор