PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJP с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJP с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PJP returned 6.15%/yr vs 7.64%/yr for BBC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJP charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности PJP и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PJP уступали акциям BBC по среднегодовой доходности: 6.15% против 7.64% соответственно.

PJP

1 день
1.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.29%
1 год
34.73%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.62%
10 лет*
6.15%

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJP и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		2.90%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Correlation

The correlation between PJP and BBC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.67

The correlation between PJP and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJP и BBC

Секторы
PJP
BBC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PJP
100.0%
BBC
100.0%

Сырьевые материалы

PJP

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

PJP

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

PJP

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

PJP

-

BBC

-

Энергетика

PJP

-

BBC

-

Финансовые услуги

PJP

-

BBC

-

Промышленность

PJP

-

BBC

-

Недвижимость

PJP

-

BBC

-

Технологии

PJP

-

BBC

-

Коммунальные услуги

PJP

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

PJP vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJP c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJPBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.32

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.98

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

7.78

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

24.80

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJP vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJP на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJP и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJPBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.32

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.05

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.12

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PJP и BBC

Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJPBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-76.85%

+39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-15.10%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-54.45%

+38.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-72.44%

+54.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-76.85%

+42.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-30.27%

+27.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-37.14%

+28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.73%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PJP и BBC

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) составляет 5.33%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что PJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJPBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

10.93%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

26.43%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

35.50%

-19.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

39.31%

-23.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

37.74%

-19.35%

Сравнение комиссий PJP и BBC

PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJP и BBC

Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.99%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

PJP and BBC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to PJP (5.33%). In terms of maximum drawdown, PJP dropped -37.06% vs BBC's -76.85%.

On 10-year performance, BBC leads with 7.64% vs 6.15% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PJP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBC has performed better with a 7.64% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.99% for PJP.

PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJP и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор