PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBC с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBC с XBI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

BBC и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBC или XBI.

Корреляция

Корреляция между BBC и XBI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBC и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBC:

-0.80

XBI:

-0.35

Коэф-т Сортино

BBC:

-1.09

XBI:

-0.36

Коэф-т Омега

BBC:

0.87

XBI:

0.96

Коэф-т Кальмара

BBC:

-0.44

XBI:

-0.18

Коэф-т Мартина

BBC:

-1.48

XBI:

-0.90

Индекс Язвы

BBC:

23.06%

XBI:

11.93%

Дневная вол-ть

BBC:

40.17%

XBI:

27.79%

Макс. просадка

BBC:

-76.85%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

BBC:

-70.65%

XBI:

-54.25%

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью -11.78%. За последние 10 лет акции BBC уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -5.71% против 0.69% соответственно.

BBC

С начала года

-25.11%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-42.21%

1 год

-31.79%

5 лет

-14.32%

10 лет

-5.71%

XBI

С начала года

-11.78%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-23.25%

1 год

-9.73%

5 лет

-4.44%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBC и XBI

BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBC и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBC
Ранг риск-скорректированной доходности BBC, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBC c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и XBI

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности XBI в 0.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.34%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%0.00%0.51%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BBC и XBI

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и XBI

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...