PortfoliosLab logo
Сравнение BBC с BBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBC и BBH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBC и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.41%
34.37%
BBC
BBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBC:

-0.66

BBH:

-0.19

Коэф-т Сортино

BBC:

-0.76

BBH:

-0.13

Коэф-т Омега

BBC:

0.91

BBH:

0.98

Коэф-т Кальмара

BBC:

-0.34

BBH:

-0.11

Коэф-т Мартина

BBC:

-1.20

BBH:

-0.44

Индекс Язвы

BBC:

21.56%

BBH:

8.60%

Дневная вол-ть

BBC:

38.90%

BBH:

19.61%

Макс. просадка

BBC:

-76.85%

BBH:

-72.69%

Текущая просадка

BBC:

-69.62%

BBH:

-30.67%

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции BBC уступали акциям BBH по среднегодовой доходности: -4.76% против 2.00% соответственно.


BBC

С начала года

-22.48%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-36.88%

1 год

-26.77%

5 лет

-12.52%

10 лет

-4.76%

BBH

С начала года

-4.33%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-2.71%

5 лет

0.62%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBC и BBH

BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.


График комиссии BBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBC: 0.79%
График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBC и BBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBC
Ранг риск-скорректированной доходности BBC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBC c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBC: -0.66
BBH: -0.19
Коэффициент Сортино BBC, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBC: -0.76
BBH: -0.13
Коэффициент Омега BBC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBC: 0.91
BBH: 0.98
Коэффициент Кальмара BBC, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBC: -0.34
BBH: -0.11
Коэффициент Мартина BBC, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBC: -1.20
BBH: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа BBH равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.19
BBC
BBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и BBH

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности BBH в 0.83%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
1.29%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%0.00%0.51%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
0.83%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%

Просадки

Сравнение просадок BBC и BBH

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки BBH в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и BBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.62%
-30.67%
BBC
BBH

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и BBH

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.94%
11.46%
BBC
BBH