PortfoliosLab logo
Сравнение BBC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBC и QQQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.02%
399.37%
BBC
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBC:

-0.64

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

BBC:

-0.73

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

BBC:

0.92

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BBC:

-0.33

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

BBC:

-1.18

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

BBC:

21.26%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

BBC:

39.02%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

BBC:

-76.85%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BBC:

-69.45%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции BBC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.16% против 16.49% соответственно.


BBC

С начала года

-22.06%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

-35.56%

1 год

-25.38%

5 лет

-12.09%

10 лет

-5.16%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBC и QQQ

BBC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии BBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBC: 0.79%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBC и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBC
Ранг риск-скорректированной доходности BBC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBC, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBC: -0.64
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино BBC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBC: -0.73
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега BBC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBC: 0.92
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара BBC, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBC: -0.33
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина BBC, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBC: -1.18
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.49
BBC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и QQQ

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
1.29%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%0.00%0.51%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BBC и QQQ

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.45%
-13.25%
BBC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и QQQ

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.18%
16.89%
BBC
QQQ