PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBC с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBC с BBP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Virtus - BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index while BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BBC returned 9.86%/yr vs 11.92%/yr for BBP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBC и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBC показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции BBC уступали акциям BBP по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.92% соответственно.

BBC

1 день
0.24%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
24.95%
С начала года
32.76%
1 год
136.84%
3 года*
31.70%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.86%
Всё время*
6.70%

BBP

1 день
0.86%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
18.58%
С начала года
21.23%
1 год
52.96%
3 года*
21.78%
5 лет*
13.41%
10 лет*
11.92%
Всё время*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBC

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
$589.01K$1.31M$1.19M

BBP

Virtus LifeSci Biotech Products ETF
$850.92K$1.01M$801.94K

Сравнение доходности по годам BBC и BBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		32.76%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		21.23%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%

Correlation

The correlation between BBC and BBP is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.86

The correlation between BBC and BBP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBC и BBP

Секторы
BBC
BBP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBC
100.0%
BBP
100.0%

Финансовые услуги

BBC
0.8%
BBP

-

Сырьевые материалы

BBC

-

BBP

-

Коммуникационные услуги

BBC

-

BBP

-

Потребительский циклический сектор

BBC

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

BBC

-

BBP

-

Энергетика

BBC

-

BBP

-

Промышленность

BBC

-

BBP

-

Недвижимость

BBC

-

BBP

-

Технологии

BBC

-

BBP

-

Коммунальные услуги

BBC

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с BBC:
BBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с SBIOBBC с QQQBBC с ARKGBBC с LLY
Часто сравнивают с BBP:
BBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXHBBP с TXG

Доходность на риск

BBC vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBC c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.21

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.04

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

5.65

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

15.54

+9.15

BBC vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBC на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа BBP равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBC и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBC и BBP

Максимальная просадка BBC за все время составила -76.85%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBC и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.85%

-44.32%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-9.41%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.45%

-26.09%

-28.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.92%

-37.77%

-33.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.85%

-44.32%

-32.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-6.51%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-11.90%

-24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.42%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBC и BBP

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что BBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

6.26%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.44%

19.16%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

24.05%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.61%

26.43%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

27.35%

+10.38%

Сравнение комиссий BBC и BBP

И BBC, и BBP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBC и BBP

Дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.28%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BBC and BBP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.78%) compared to BBP (6.26%). In terms of maximum drawdown, BBC dropped -76.85% vs BBP's -44.32%.

On 10-year performance, BBP leads with 11.92% vs 9.86% for BBC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBP has performed better with a 11.92% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBC and BBP have the same expense ratio: 0.79% per year.

BBC has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for BBP.

BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBC и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор