PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 37.53% for UMMA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и UMMA

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%4.67%2.16%

Correlation

The correlation between PJIO and UMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between PJIO and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и UMMA

Секторы
PJIO
UMMA

Технологии

39.8%
48.2%

Промышленность

26.3%
12.1%

Здравоохранение

12.2%
14.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.0%

Финансовые услуги

1.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

8.8%

Энергетика

-

2.4%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PJIO
39.8%
UMMA
48.2%

Промышленность

PJIO
26.3%
UMMA
12.1%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
UMMA
7.3%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
UMMA
1.0%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
UMMA
5.0%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
UMMA
0.0%

Сырьевые материалы

PJIO

-

UMMA
8.8%

Энергетика

PJIO

-

UMMA
2.4%

Недвижимость

PJIO

-

UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

PJIO

-

UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

PJIO vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.58

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.13

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.53

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

8.94

-9.03

PJIO vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и UMMA

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-34.17%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-14.93%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-10.26%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-9.68%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.21%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и UMMA

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

9.91%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

21.42%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

23.81%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

21.23%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

21.23%

+1.10%

Сравнение комиссий PJIO и UMMA

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и UMMA

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PJIO and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to UMMA (9.91%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 37.53% vs -0.53% for PJIO. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 37.53% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

UMMA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and Wahed. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор