PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с SPDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 27.43% for SPDW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 13.33%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.33%
1 год
27.43%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и SPDW

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.33%34.75%3.55%2.59%

Correlation

The correlation between PJIO and SPDW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between PJIO and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и SPDW

Секторы
PJIO
SPDW

Технологии

39.8%
16.8%

Промышленность

26.3%
18.4%

Здравоохранение

12.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.4%

Финансовые услуги

1.7%
22.2%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Энергетика

-

4.9%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

PJIO
39.8%
SPDW
16.8%

Промышленность

PJIO
26.3%
SPDW
18.4%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
SPDW
7.9%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
SPDW
7.8%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
SPDW
3.9%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
SPDW
5.4%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
SPDW
22.2%

Сырьевые материалы

PJIO

-

SPDW
7.3%

Энергетика

PJIO

-

SPDW
4.9%

Недвижимость

PJIO

-

SPDW
2.3%

Коммунальные услуги

PJIO

-

SPDW
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

PJIO vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.63

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.26

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.39

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.07

-9.15

PJIO vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и SPDW

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-60.02%

+40.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-11.55%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-2.95%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-12.84%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.03%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и SPDW

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

5.20%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

14.95%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

16.91%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.74%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.09%

+5.24%

Сравнение комиссий PJIO и SPDW

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и SPDW

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPDW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and SPDW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to SPDW (5.20%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs SPDW's -60.02%.

On 1-year performance, SPDW leads with 27.43% vs -0.53% for PJIO. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDW has performed better with a 27.43% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

SPDW has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор