PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PJIO и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и PSDM

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-9.68%17.75%4.59%-0.44%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

PJIO

1 день
4.38%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-13.47%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с BKIEPJIO с BUFPPJIO с HDMVPJIO с PJFVPJIO с EFAS
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PJIO и PSDM

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PJIO vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.60

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

4.17

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

4.19

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

16.21

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.60

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.99

-2.76

Корреляция

Корреляция между PJIO и PSDM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PSDM

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PSDM

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-1.19%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-1.19%

-18.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-0.45%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-0.17%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

0.31%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PSDM

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

0.91%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

1.18%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

1.96%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

2.02%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

2.02%

+17.68%