Сравнение PJIO с PFRL
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 5.45% for PFRL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 2.72%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 17.75% | 4.59% | -0.27% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.72% | 6.25% | 9.40% | 0.58% |
Correlation
The correlation between PJIO and PFRL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PJIO
PFRL
Сравнение PJIO c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.37 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 14.83 | -14.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и PFRL
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -8.83% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -1.25% | -18.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -0.09% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.43% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 0.37% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и PFRL
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 0.43% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 1.56% | +22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 1.92% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 4.80% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 4.80% | +17.53% |
Сравнение комиссий PJIO и PFRL
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и PFRL
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PFRL в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and PFRL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to PFRL (0.43%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PFRL's -8.83%.
On 1-year performance, PFRL leads with 5.45% vs -0.53% for PJIO. On fees, PFRL is cheaper at 0.72% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFRL has performed better with a 5.45% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFRL is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
PFRL has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.19% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.72% for PFRL.
PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор