PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past year, PJIO returned 10.77% vs 28.68% for EFAS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

PJIO

1 день
-1.00%
1 месяц
9.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
7.89%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и EFAS

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		9.45%17.75%4.59%-0.44%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%1.40%

Correlation

The correlation between PJIO and EFAS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов PJIO и EFAS

Секторы
PJIO
EFAS

Технологии

32.4%
0.1%

Промышленность

20.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

19.1%
1.9%

Здравоохранение

9.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.1%

Финансовые услуги

4.0%
30.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

13.7%

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

PJIO
32.4%
EFAS
0.1%

Промышленность

PJIO
20.2%
EFAS
9.9%

Потребительский циклический сектор

PJIO
19.1%
EFAS
1.9%

Здравоохранение

PJIO
9.8%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

PJIO
8.1%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

PJIO
5.9%
EFAS
8.1%

Финансовые услуги

PJIO
4.0%
EFAS
30.1%

Сырьевые материалы

PJIO

-

EFAS
1.8%

Энергетика

PJIO

-

EFAS
13.7%

Недвижимость

PJIO

-

EFAS
11.3%

Коммунальные услуги

PJIO

-

EFAS
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с CIL
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

PJIO vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.73

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.83

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.47

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

5.44

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

14.48

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.73

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PJIO и EFAS

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-44.38%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-5.30%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-7.08%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

1.99%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и EFAS

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

2.96%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

8.20%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

10.60%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

15.59%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.33%

+2.38%

Сравнение комиссий PJIO и EFAS

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и EFAS

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.17%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and EFAS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (9.10%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs EFAS's -44.38%.

On 1-year performance, EFAS leads with 28.68% vs 10.77% for PJIO. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 28.68% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.17% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and Global X. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор