Сравнение PJIO с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
PJIO и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -9.68% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
PJIO
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -13.47%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и EFAS
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
PJIO vs. EFAS — Ранг доходности на риск
PJIO
EFAS
Сравнение PJIO c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.83 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 3.51 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.56 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.73 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 17.19 | -16.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.83 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и EFAS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и EFAS
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и EFAS
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -44.38% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -10.52% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -1.59% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.20% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 2.28% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и EFAS
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 5.52% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 8.29% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 14.22% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 15.68% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.45% | +1.25% |