PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с EFAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. PJIO is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 28.83% for EFAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 16.36%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и EFAS

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%2.10%

Correlation

The correlation between PJIO and EFAS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PJIO и EFAS

Секторы
PJIO
EFAS

Технологии

39.8%
0.1%

Промышленность

26.3%
10.4%

Здравоохранение

12.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.1%

Финансовые услуги

1.7%
31.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

13.1%

Недвижимость

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Технологии

PJIO
39.8%
EFAS
0.1%

Промышленность

PJIO
26.3%
EFAS
10.4%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
EFAS
1.9%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
EFAS
8.1%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
EFAS
31.0%

Сырьевые материалы

PJIO

-

EFAS
1.7%

Энергетика

PJIO

-

EFAS
13.1%

Недвижимость

PJIO

-

EFAS
11.4%

Коммунальные услуги

PJIO

-

EFAS
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

PJIO vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.66

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.74

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.47

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.46

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

13.35

-13.44

PJIO vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и EFAS

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-44.38%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-5.30%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-0.14%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-7.02%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.16%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и EFAS

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

2.78%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

8.72%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

10.91%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

15.57%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.26%

+4.07%

Сравнение комиссий PJIO и EFAS

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и EFAS

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and EFAS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs EFAS's -44.38%.

On 1-year performance, EFAS leads with 28.83% vs -0.53% for PJIO. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAS has performed better with a 28.83% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.19% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: PGIM and Global X. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.55% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор