PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с DWMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 11.25% for DWMF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 5.05%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
3.22%
С начала года
5.05%
1 год
11.25%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и DWMF

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		5.05%24.42%10.22%1.52%

Correlation

The correlation between PJIO and DWMF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.63

The correlation between PJIO and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и DWMF

Секторы
PJIO
DWMF

Технологии

39.8%
4.5%

Промышленность

26.3%
19.1%

Здравоохранение

12.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
11.3%

Финансовые услуги

1.7%
19.9%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Технологии

PJIO
39.8%
DWMF
4.5%

Промышленность

PJIO
26.3%
DWMF
19.1%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
DWMF
9.1%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
DWMF
5.8%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
DWMF
9.4%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
DWMF
11.3%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
DWMF
19.9%

Сырьевые материалы

PJIO

-

DWMF
3.9%

Энергетика

PJIO

-

DWMF
1.9%

Недвижимость

PJIO

-

DWMF
6.3%

Коммунальные услуги

PJIO

-

DWMF
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с VEADWMF с DFIVDWMF с VXUS

Доходность на риск

PJIO vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIODWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.95

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.40

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.29

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

3.41

-3.49

PJIO vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DWMF равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и DWMF

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIODWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-29.72%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-8.74%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-4.23%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-3.90%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.31%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и DWMF

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIODWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

4.26%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

10.02%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

11.93%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

11.43%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

14.14%

+8.19%

Сравнение комиссий PJIO и DWMF

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и DWMF

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DWMF в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.12%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and DWMF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to DWMF (4.26%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs DWMF's -29.72%.

On 1-year performance, DWMF leads with 11.25% vs -0.53% for PJIO. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWMF has performed better with a 11.25% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

DWMF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.38% for DWMF.

DWMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор