Сравнение PJIO с BPH
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJIO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 2.29% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between PJIO and BPH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов PJIO и BPH
Секторы
PJIO
BPH
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PJIO
BPH
-
Промышленность
PJIO
BPH
-
Потребительский циклический сектор
PJIO
BPH
-
Здравоохранение
PJIO
BPH
-
Коммуникационные услуги
PJIO
BPH
-
Потребительский защитный сектор
PJIO
BPH
-
Финансовые услуги
PJIO
BPH
-
Сырьевые материалы
PJIO
-
BPH
-
Энергетика
PJIO
-
BPH
Недвижимость
PJIO
-
BPH
-
Коммунальные услуги
PJIO
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. BPH — Ранг доходности на риск
PJIO
BPH
Сравнение PJIO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 9.48 | -8.86 |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и BPH
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -2.35% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -1.08% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 25.75% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 25.75% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 25.75% | -5.04% |
Сравнение комиссий PJIO и BPH
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и BPH
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.17% | 0.19% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and BPH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
PJIO has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BPH.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: PGIM and Precidian. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор