Сравнение PJIO с BPH
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -3.07% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between PJIO and BPH is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение распределения секторов PJIO и BPH
Секторы
PJIO
BPH
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
PJIO
BPH
-
Промышленность
PJIO
BPH
-
Здравоохранение
PJIO
BPH
-
Потребительский циклический сектор
PJIO
BPH
-
Коммуникационные услуги
PJIO
BPH
-
Потребительский защитный сектор
PJIO
BPH
-
Финансовые услуги
PJIO
BPH
-
Сырьевые материалы
PJIO
-
BPH
-
Энергетика
PJIO
-
BPH
Недвижимость
PJIO
-
BPH
-
Коммунальные услуги
PJIO
-
BPH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. BPH — Ранг доходности на риск
PJIO
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PJIO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и BPH
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -15.58% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -6.78% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -6.73% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 28.00% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 28.00% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 28.00% | -5.67% |
Сравнение комиссий PJIO и BPH
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и BPH
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and BPH have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
BPH has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.19% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and Precidian. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор