Сравнение PJFV с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PJFV и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFV и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFV и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.44% | 18.65% | 24.13% | 18.52% | -2.19% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 0.93%.
PJFV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFV и PULS
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
PJFV vs. PULS — Ранг доходности на риск
PJFV
PULS
Сравнение PJFV c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 9.23 | -7.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 18.34 | -16.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 5.29 | -3.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 13.86 | -12.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 95.78 | -87.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 9.23 | -7.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 2.46 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между PJFV и PULS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и PULS
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.67% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и PULS
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFV | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -5.85% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -0.34% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.09% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.05% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и PULS
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFV | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 0.15% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 0.28% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 0.52% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.70% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 1.34% | +12.74% |