PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

PJFV и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и PSH

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%0.84%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 0.76%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий PJFV и PSH

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

PJFV vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.54

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.34

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

10.93

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.20

-0.88

Корреляция

Корреляция между PJFV и PSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PSH

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PSH

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-3.06%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-2.84%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

0.00%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.27%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.61%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PSH

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.59%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.00%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

3.94%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

3.30%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

3.30%

+10.78%