PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с PSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJFV returned 35.20% vs 6.11% for PSH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 1.88%.

PJFV

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.15%
6 месяцев
15.46%
1 год
35.20%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и PSH

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		15.15%18.65%24.13%0.84%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%7.34%7.96%0.38%

Correlation

The correlation between PJFV and PSH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between PJFV and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и PSH

Секторы
PJFV
PSH

Промышленность

20.6%

-

Финансовые услуги

16.9%
1.3%

Технологии

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

9.1%
0.1%

Здравоохранение

7.7%

-

Коммунальные услуги

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PJFV
20.6%
PSH

-

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
PSH
1.3%

Технологии

PJFV
15.7%
PSH

-

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
PSH

-

Энергетика

PJFV
9.1%
PSH
0.1%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
PSH

-

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
PSH

-

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
PSH

-

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
PSH

-

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
PSH

-

Недвижимость

PJFV

-

PSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO

Доходность на риск

PJFV vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.04

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.19

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.33

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.72

12.80

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PSH равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.04

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.21

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PSH

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-3.06%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-1.42%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.27%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.48%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PSH

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.69%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

2.10%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

3.02%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

3.26%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

3.26%

+10.86%

Сравнение комиссий PJFV и PSH

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PSH

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PSH в 6.66%

ПозицияTTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and PSH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, PJFV leads with 35.20% vs 6.11% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 35.20% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.59% for PJFV.

PJFV is categorized as Large Cap Value Equities, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.45% for PSH.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор