PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PJFV и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и PSDM

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		1.34%18.65%24.13%6.18%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

PJFV

1 день
2.63%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.34%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.86%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PJFV и PSDM

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PJFV vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.60

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

4.17

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.19

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

16.21

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.60

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

2.99

-1.70

Корреляция

Корреляция между PJFV и PSDM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PSDM

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PSDM в 5.32%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.68%0.68%1.31%1.20%0.12%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PSDM

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-1.19%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-1.19%

-11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-0.45%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.17%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.31%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PSDM

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.91%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

1.18%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

1.96%

+14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

2.02%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

2.02%

+12.06%