Сравнение PJFV с PSDM
PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJFV returned 35.20% vs 5.16% for PSDM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PJFV и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
PJFV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJFV и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 15.15% | 18.65% | 24.13% | 6.18% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Correlation
The correlation between PJFV and PSDM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between PJFV and PSDM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFV vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PJFV
PSDM
Сравнение PJFV c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.64 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 4.35 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.72 | 19.69 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.97 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и PSDM
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFV | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -1.19% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -1.19% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.17% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.26% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и PSDM
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFV | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 0.53% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 1.28% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 1.75% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 2.01% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 2.01% | +12.11% |
Сравнение комиссий PJFV и PSDM
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и PSDM
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PSDM в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.59% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJFV and PSDM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFV has higher volatility (4.21%) compared to PSDM (0.53%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs PSDM's -1.19%.
On 1-year performance, PJFV leads with 35.20% vs 5.16% for PSDM. On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSDM has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 35.20% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.59% for PJFV.
PJFV is categorized as Large Cap Value Equities, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.40% for PSDM.
PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFV и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор