PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с PJBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF).

PJFV и PJBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и PJBF

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%0.84%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		-9.88%5.13%19.91%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PJBF с доходностью -9.88%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJBF

1 день
1.70%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-9.64%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с PULS

Сравнение комиссий PJFV и PJBF

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PJBF в 0.59%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF

Доходность на риск

PJFV vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPJBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.28

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.56

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.37

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

1.24

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PJBF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PJBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPJBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.28

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.25

+1.07

Корреляция

Корреляция между PJFV и PJBF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PJBF

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности PJBF в 0.27%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.27%0.24%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PJBF

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PJBF.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-25.67%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-18.41%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-13.54%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.45%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.56%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PJBF

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) составляет 5.56%, в то время как у PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что PJFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

8.60%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

15.09%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

22.34%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

21.32%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

21.32%

-7.24%