PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

PJFV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и LVDS

2026 (YTD)2025
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%10.81%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJFV показывает доходность 2.44%, а LVDS немного выше – 2.47%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с BBUS

Сравнение комиссий PJFV и LVDS

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

PJFV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между PJFV и LVDS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и LVDS

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и LVDS

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-6.64%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.41%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.06%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

10.28%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

10.28%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

10.28%

+3.80%