PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с ILCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

PJFV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и ILCV

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий PJFV и ILCV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

PJFV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

6.69

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.44

+0.88

Корреляция

Корреляция между PJFV и ILCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и ILCV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и ILCV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-58.63%

+40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.82%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-4.51%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-9.39%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.50%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и ILCV

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.78%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.65%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.28%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.25%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.68%

-2.60%