Сравнение PJFV с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
PJFV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFV и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFV и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 1.34% | 18.65% | 24.13% | 18.52% | -2.19% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%.
PJFV
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFV и CDC
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
PJFV vs. CDC — Ранг доходности на риск
PJFV
CDC
Сравнение PJFV c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.33 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.26 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.74 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PJFV и CDC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и CDC
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.68% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и CDC
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -21.37% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -11.27% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.49% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -5.14% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.82% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и CDC
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.81% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 7.04% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 13.59% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 12.56% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.22% | +0.86% |