PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с BIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PJFV is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 3 years, PJFV returned 24.88%/yr vs 4.60%/yr for BIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.67%.

PJFV

1 день
-0.95%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.89%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.17%
3 года*
24.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и BIL

2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		16.89%18.65%24.13%18.52%-3.25%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.67%4.15%5.19%4.94%0.22%

Correlation

The correlation between PJFV and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

PJFV vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
19.32

-16.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
172.67

-168.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

87.16

-85.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

352.24

-347.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

2,793.11

-2,773.22

PJFV vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFV и BIL

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-0.78%

-17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-0.01%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-0.01%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.26%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.00%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и BIL

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.07%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

0.14%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

0.20%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

0.26%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

0.26%

+13.92%

Сравнение комиссий PJFV и BIL

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и BIL

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.31%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs BIL's -0.78%.

On 3-year performance, PJFV leads with 24.88% vs 4.60% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 24.88% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.59% for PJFV.

PJFV is categorized as Large Cap Value Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор