Сравнение PJFV с APRP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJFV показывает доходность 2.44%, а APRP немного выше – 2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PJFV и APRP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и APRP.

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.