PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PJFM is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, PJFM returned 17.11% vs 23.59% for SRHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

PJFM

1 день
-0.28%
1 месяц
0.12%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.84%
1 год
17.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.83%7.50%15.64%-0.08%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%0.35%

Correlation

The correlation between PJFM and SRHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between PJFM and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и SRHQ

Секторы
PJFM
SRHQ

Промышленность

19.1%
22.5%

Финансовые услуги

16.5%
9.1%

Технологии

10.8%
22.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.7%

Здравоохранение

9.3%
20.4%

Сырьевые материалы

7.0%
1.3%

Недвижимость

6.9%
1.3%

Коммунальные услуги

6.6%
1.3%

Энергетика

4.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.7%

Промышленность

PJFM
19.1%
SRHQ
22.5%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
SRHQ
9.1%

Технологии

PJFM
10.8%
SRHQ
22.1%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
SRHQ
12.7%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
SRHQ
20.4%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
SRHQ
1.3%

Недвижимость

PJFM
6.9%
SRHQ
1.3%

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
SRHQ
1.3%

Энергетика

PJFM
4.5%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
SRHQ
2.5%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
SRHQ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

PJFM vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.61

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.32

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.76

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

12.86

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.09

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PJFM и SRHQ

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-18.50%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.31%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.61%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.08%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.84%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и SRHQ

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.53%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.76%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

14.73%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.03%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.03%

+1.65%

Сравнение комиссий PJFM и SRHQ

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и SRHQ

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and SRHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.52%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, SRHQ leads with 23.59% vs 17.11% for PJFM. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHQ has performed better with a 23.59% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PJFM.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.57% for PJFM.

They also come from different issuers: PGIM and SRH. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор