PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFM с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с PEXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PJFM is actively managed, while PEXL is passively managed. Over the past year, PJFM returned 14.13% vs 35.14% for PEXL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 17.25%.

PJFM

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.00%
6 месяцев
3.15%
С начала года
8.04%
1 год
14.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и PEXL

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		8.04%7.50%15.64%-0.34%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%5.79%0.87%

Correlation

The correlation between PJFM and PEXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between PJFM and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и PEXL

Секторы
PJFM
PEXL

Промышленность

23.8%
6.1%

Финансовые услуги

16.6%

-

Технологии

16.4%
58.8%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.8%

Энергетика

6.7%
0.9%

Недвижимость

6.7%

-

Здравоохранение

5.9%
6.8%

Сырьевые материалы

5.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.9%

Промышленность

PJFM
23.8%
PEXL
6.1%

Финансовые услуги

PJFM
16.6%
PEXL

-

Технологии

PJFM
16.4%
PEXL
58.8%

Коммунальные услуги

PJFM
7.5%
PEXL

-

Потребительский циклический сектор

PJFM
7.2%
PEXL
3.8%

Энергетика

PJFM
6.7%
PEXL
0.9%

Недвижимость

PJFM
6.7%
PEXL

-

Здравоохранение

PJFM
5.9%
PEXL
6.8%

Сырьевые материалы

PJFM
5.7%
PEXL
3.8%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
PEXL
13.9%

Потребительский защитный сектор

PJFM
1.9%
PEXL
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с OPTZPJFM с VOTPJFM с PTRBPJFM с PJFVPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON

Доходность на риск

PJFM vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFMPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.77

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.42

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.09

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

12.24

-7.43

PJFM vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PEXL

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-36.76%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.43%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.75%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.66%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PEXL

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) составляет 4.98%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что PJFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.51%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

15.99%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.95%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

22.25%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

24.13%

-6.35%

Сравнение комиссий PJFM и PEXL

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PEXL

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности PEXL в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.58%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and PEXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.51%) compared to PJFM (4.98%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs PEXL's -36.76%.

On 1-year performance, PEXL leads with 35.14% vs 14.13% for PJFM. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PJFM has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEXL has performed better with a 35.14% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

PJFM has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.31% for PEXL.

They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор