PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и IMCB


2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.50%7.50%15.64%-0.08%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.83%10.25%15.10%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%.


PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий PJFM и IMCB

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.


Доходность на риск

PJFM vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.82

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.26

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

5.34

-1.27

PJFM vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между PJFM и IMCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и IMCB

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IMCB в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и IMCB

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и IMCB.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-58.80%

+35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-12.92%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-5.09%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-7.79%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.81%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и IMCB

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.23%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.98%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

17.98%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.56%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.62%

-2.03%