PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PJFM is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, PJFM returned 16.91% vs 33.04% for FDLS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

PJFM

1 день
-0.20%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.53%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и FDLS

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		9.13%7.50%15.64%-0.08%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%0.23%

Correlation

The correlation between PJFM and FDLS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between PJFM and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и FDLS

Секторы
PJFM
FDLS

Промышленность

19.1%
18.8%

Финансовые услуги

16.5%
14.3%

Технологии

10.8%
25.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.4%

Здравоохранение

9.3%
11.7%

Сырьевые материалы

7.0%
5.0%

Недвижимость

6.9%
2.1%

Коммунальные услуги

6.6%
1.7%

Энергетика

4.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.9%

Промышленность

PJFM
19.1%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
FDLS
14.3%

Технологии

PJFM
10.8%
FDLS
25.7%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
FDLS
4.4%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
FDLS
11.7%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
FDLS
5.0%

Недвижимость

PJFM
6.9%
FDLS
2.1%

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
FDLS
1.7%

Энергетика

PJFM
4.5%
FDLS
7.1%

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
FDLS
3.3%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
FDLS
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

PJFM vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.99

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.82

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.48

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

13.96

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.99

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PJFM и FDLS

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-23.32%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.55%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.66%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.88%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.37%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и FDLS

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.36%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.45%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

16.71%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

19.07%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.07%

-1.38%

Сравнение комиссий PJFM и FDLS

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и FDLS

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and FDLS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFM has higher volatility (5.56%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 33.04% vs 16.91% for PJFM. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 33.04% return vs 16.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.57% for PJFM.

They also come from different issuers: PGIM and Inspire. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор