PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFM с FDLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).

PJFM и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFM и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и FDLS

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		-0.66%7.50%15.64%-0.08%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.

PJFM

1 день
3.44%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.18%
1 год
13.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с PJFVPJFM с PUSHPJFM с IJHPJFM с MOOPJFM с PFRL
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Сравнение комиссий PJFM и FDLS

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Доходность на риск

PJFM vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMFDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.51

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.10

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.32

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

10.20

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.51

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между PJFM и FDLS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и FDLS

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FDLS в 0.95%

TTM2025202420232022
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.63%0.62%0.83%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и FDLS

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и FDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFMFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-23.32%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.05%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.22%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.00%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и FDLS

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 7.20% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFMFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.42%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.67%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

21.60%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.24%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.24%

-1.65%