PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFM с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PJFM is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, PJFM returned 16.91% vs 71.88% for CSD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности PJFM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

PJFM

1 день
-0.20%
1 месяц
1.15%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.53%
1 год
16.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFM и CSD

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		9.13%7.50%15.64%-0.08%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%0.88%

Correlation

The correlation between PJFM and CSD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between PJFM and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFM и CSD

Секторы
PJFM
CSD

Промышленность

19.1%
31.1%

Финансовые услуги

16.5%
0.1%

Технологии

10.8%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
2.9%

Здравоохранение

9.3%
13.1%

Сырьевые материалы

7.0%
11.1%

Недвижимость

6.9%
5.1%

Коммунальные услуги

6.6%
7.0%

Энергетика

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Промышленность

PJFM
19.1%
CSD
31.1%

Финансовые услуги

PJFM
16.5%
CSD
0.1%

Технологии

PJFM
10.8%
CSD
18.6%

Потребительский циклический сектор

PJFM
10.0%
CSD
2.9%

Здравоохранение

PJFM
9.3%
CSD
13.1%

Сырьевые материалы

PJFM
7.0%
CSD
11.1%

Недвижимость

PJFM
6.9%
CSD
5.1%

Коммунальные услуги

PJFM
6.6%
CSD
7.0%

Энергетика

PJFM
4.5%
CSD

-

Коммуникационные услуги

PJFM
3.4%
CSD
9.0%

Потребительский защитный сектор

PJFM
3.2%
CSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с OPTZPJFM с PJFVPJFM с PTRBPJFM с VFQYPJFM с PUSH
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

PJFM vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.03

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.80

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

6.37

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

24.98

-19.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.03

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PJFM и CSD

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFMCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-70.47%

+47.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.34%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-14.23%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и CSD

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) составляет 5.56%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PJFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFMCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.19%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

18.29%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

23.87%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

23.26%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

24.83%

-7.14%

Сравнение комиссий PJFM и CSD

PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и CSD

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.57%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFM and CSD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to PJFM (5.56%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 71.88% vs 16.91% for PJFM. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PJFM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 71.88% return vs 16.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

PJFM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFM и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор