PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFG с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с ROUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PJFG is actively managed, while ROUS is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 22.63%/yr vs 19.62%/yr for ROUS. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 18.70%.

PJFG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
14.36%
С начала года
7.15%
1 год
14.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.46%

ROUS

1 день
-0.53%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
14.02%
С начала года
18.70%
1 год
28.33%
3 года*
19.62%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.83%
Всё время*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PJFG

PGIM Jennison Focused Growth ETF
$232.41K$550.96K$424.88K

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF
$5.24M$4.56M$3.64M

Сравнение доходности по годам PJFG и ROUS

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		7.15%16.94%31.59%54.23%-7.56%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		18.70%15.21%17.61%15.05%-3.00%

Correlation

The correlation between PJFG and ROUS is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.65

The correlation between PJFG and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и ROUS

Секторы
PJFG
ROUS

Технологии

52.6%
35.2%

Коммуникационные услуги

15.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.1%

Промышленность

7.5%
10.4%

Здравоохранение

7.0%
11.1%

Финансовые услуги

3.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.4%

Коммунальные услуги

1.3%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

PJFG
52.6%
ROUS
35.2%

Коммуникационные услуги

PJFG
15.7%
ROUS
6.3%

Потребительский циклический сектор

PJFG
7.7%
ROUS
9.1%

Промышленность

PJFG
7.5%
ROUS
10.4%

Здравоохранение

PJFG
7.0%
ROUS
11.1%

Финансовые услуги

PJFG
3.7%
ROUS
11.1%

Потребительский защитный сектор

PJFG
2.3%
ROUS
5.4%

Коммунальные услуги

PJFG
1.3%
ROUS
3.7%

Сырьевые материалы

PJFG

-

ROUS
2.1%

Энергетика

PJFG

-

ROUS
2.7%

Недвижимость

PJFG

-

ROUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с LSGRPJFG с VOOPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

PJFG vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJFG c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFGROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.45

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.47

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.77

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

18.86

-16.64

PJFG vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFG и ROUS

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-35.51%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-5.97%

-13.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-15.81%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.53%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.19%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

1.51%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и ROUS

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

3.09%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

8.82%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

11.65%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

14.45%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

16.92%

+4.04%

Сравнение комиссий PJFG и ROUS

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и ROUS

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.30%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and ROUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (6.16%) compared to ROUS (3.09%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs ROUS's -35.51%.

On 3-year performance, PJFG leads with 22.63% vs 19.62% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 22.63% return vs 19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

ROUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for PJFG.

They also come from different issuers: PGIM and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор