Сравнение PJFG с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
PJFG и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 54.23% | -6.69% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью -8.70%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и CGGR
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
PJFG vs. CGGR — Ранг доходности на риск
PJFG
CGGR
Сравнение PJFG c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 4.49 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.61 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и CGGR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и CGGR
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и CGGR
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -28.90% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -15.13% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -11.04% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -7.93% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 4.15% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и CGGR
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Capital Group Growth ETF (CGGR) имеют волатильность 7.23% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.30% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 13.07% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 22.66% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.98% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.98% | -0.92% |