PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с LSGR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFG returned 19.79% vs 12.43% for LSGR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -0.58%.

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
-1.55%
1 месяц
1.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.39%
1 год
12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и LSGR

2026 (YTD)202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.64%16.94%31.59%13.83%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.58%15.32%38.52%12.34%

Correlation

The correlation between PJFG and LSGR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between PJFG and LSGR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и LSGR

Секторы
PJFG
LSGR

Технологии

48.4%
32.1%

Коммуникационные услуги

20.2%
28.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
17.4%

Здравоохранение

6.0%
8.9%

Промышленность

4.9%
4.1%

Финансовые услуги

3.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
48.4%
LSGR
32.1%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
LSGR
28.3%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
LSGR
17.4%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
LSGR
8.9%

Промышленность

PJFG
4.9%
LSGR
4.1%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
LSGR
4.8%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
LSGR
4.5%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
LSGR

-

Сырьевые материалы

PJFG

-

LSGR

-

Энергетика

PJFG

-

LSGR

-

Недвижимость

PJFG

-

LSGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRXPJFG с JGRO
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPC

Доходность на риск

PJFG vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.76

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.13

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.69

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

2.20

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.76

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.08

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PJFG и LSGR

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-22.92%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-18.13%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.72%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.89%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

5.67%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и LSGR

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 4.37%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.72%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.36%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.39%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

20.39%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

20.39%

+0.49%

Сравнение комиссий PJFG и LSGR

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и LSGR

Ни PJFG, ни LSGR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PJFG and LSGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSGR has higher volatility (4.72%) compared to PJFG (4.37%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs LSGR's -22.92%.

On 1-year performance, PJFG leads with 19.79% vs 12.43% for LSGR. On fees, LSGR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 19.79% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSGR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

PJFG and LSGR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Natixis. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.59% for LSGR.

PJFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор