PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с LSGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR).

PJFG и LSGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и LSGR

2026 (YTD)202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%13.83%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PJFG показывает доходность -11.44%, а LSGR немного выше – -11.13%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUGPJFG с SCHG
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY

Сравнение комиссий PJFG и LSGR

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LSGR в 0.59%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Доходность на риск

PJFG vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGLSGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.61

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.04

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.81

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

2.76

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGR равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.90

+0.18

Корреляция

Корреляция между PJFG и LSGR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и LSGR

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и LSGR

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и LSGR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-22.92%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-18.13%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-13.93%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.82%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

5.31%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и LSGR

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеют волатильность 7.23% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.13%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.71%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.76%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

20.59%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.59%

+0.47%