PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFG с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с LSGR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 22.63%/yr vs 20.26%/yr for LSGR. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -0.22%.

PJFG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
14.36%
С начала года
7.15%
1 год
14.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.46%

LSGR

1 день
0.09%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
5.38%
С начала года
-0.22%
1 год
6.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LSGR

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
$2.35M$2.59M$2.97M

PJFG

PGIM Jennison Focused Growth ETF
$232.41K$550.96K$424.88K

Сравнение доходности по годам PJFG и LSGR

2026 (YTD)202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		7.15%16.94%31.59%13.66%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.22%15.32%38.52%12.46%

Correlation

The correlation between PJFG and LSGR is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between PJFG and LSGR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и LSGR

Секторы
PJFG
LSGR

Технологии

52.6%
32.1%

Коммуникационные услуги

15.7%
26.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
16.9%

Промышленность

7.5%
4.2%

Здравоохранение

7.0%
9.8%

Финансовые услуги

3.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.9%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
52.6%
LSGR
32.1%

Коммуникационные услуги

PJFG
15.7%
LSGR
26.8%

Потребительский циклический сектор

PJFG
7.7%
LSGR
16.9%

Промышленность

PJFG
7.5%
LSGR
4.2%

Здравоохранение

PJFG
7.0%
LSGR
9.8%

Финансовые услуги

PJFG
3.7%
LSGR
5.4%

Потребительский защитный сектор

PJFG
2.3%
LSGR
4.9%

Коммунальные услуги

PJFG
1.3%
LSGR

-

Сырьевые материалы

PJFG

-

LSGR

-

Энергетика

PJFG

-

LSGR

-

Недвижимость

PJFG

-

LSGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRXPJFG с JGRO
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с GQHPXLSGR с FNGS

Доходность на риск

PJFG vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJFG c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFGLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.34

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.59

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.34

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

0.94

+1.28

PJFG vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFG и LSGR

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-22.92%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-18.13%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-22.92%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.38%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.09%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

6.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и LSGR

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 6.16%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.84%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

14.47%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

18.07%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

20.52%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

20.52%

+0.44%

Сравнение комиссий PJFG и LSGR

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и LSGR

Ни PJFG, ни LSGR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and LSGR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (6.84%) compared to PJFG (6.16%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs LSGR's -22.92%.

On 3-year performance, PJFG leads with 22.63% vs 20.26% for LSGR. On fees, LSGR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 22.63% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSGR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

PJFG and LSGR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Natixis. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.59% for LSGR.

PJFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор