PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PJFG is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.11%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%31.59%54.23%-6.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-6.84%

Correlation

The correlation between PJFG and QQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between PJFG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и QQQ

Секторы
PJFG
QQQ

Технологии

48.4%
53.8%

Коммуникационные услуги

20.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.3%

Здравоохранение

6.0%
4.2%

Промышленность

4.9%
2.8%

Финансовые услуги

3.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.7%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

PJFG
48.4%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
QQQ
4.2%

Промышленность

PJFG
4.9%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

PJFG

-

QQQ
1.1%

Энергетика

PJFG

-

QQQ
0.6%

Недвижимость

PJFG

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRXPJFG с JGRO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PJFG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.57

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.37

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.42

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

13.14

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.57

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.41

+0.95

Просадки

Сравнение просадок PJFG и QQQ

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-82.97%

+58.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-11.96%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-22.77%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.74%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-32.78%

+29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.11%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и QQQ

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.37% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.51%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.10%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.94%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

22.37%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

22.29%

-1.43%

Сравнение комиссий PJFG и QQQ

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и QQQ

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PJFG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to PJFG (4.37%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 24.11% for PJFG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор