PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PJFG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUGPJFG с SCHG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PJFG и QQQ

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PJFG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.07

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.66

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.00

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

7.32

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.38

+0.71

Корреляция

Корреляция между PJFG и QQQ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и QQQ

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и QQQ

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-82.97%

+58.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-12.62%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-7.86%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-32.99%

+29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.44%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и QQQ

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.61%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.82%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.70%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

22.38%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

22.25%

-1.19%