PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с JGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.11%/yr vs 22.94%/yr for JGRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 6.37%.

PJFG

1 день
0.27%
1 месяц
6.68%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.99%
1 год
19.48%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и JGRO

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.93%16.94%31.59%54.23%-6.69%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-4.80%

Correlation

The correlation between PJFG and JGRO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.97

The correlation between PJFG and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и JGRO

Секторы
PJFG
JGRO

Технологии

48.4%
42.0%

Коммуникационные услуги

20.2%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
11.7%

Здравоохранение

6.0%
11.0%

Промышленность

4.9%
9.2%

Финансовые услуги

3.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.1%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

PJFG
48.4%
JGRO
42.0%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
JGRO
13.9%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
JGRO
11.7%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
JGRO
11.0%

Промышленность

PJFG
4.9%
JGRO
9.2%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
JGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
JGRO
4.1%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
JGRO
0.1%

Сырьевые материалы

PJFG

-

JGRO
0.3%

Энергетика

PJFG

-

JGRO
1.9%

Недвижимость

PJFG

-

JGRO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA

Доходность на риск

PJFG vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.33

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.86

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

3.76

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGJGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.01

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PJFG и JGRO

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-22.70%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-16.44%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-22.70%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.79%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.85%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

5.44%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и JGRO

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.76%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.42%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

15.40%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

19.88%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

19.88%

+0.98%

Сравнение комиссий PJFG и JGRO

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и JGRO

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PJFG and JGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs JGRO's -22.70%.

On 3-year performance, PJFG leads with 24.11% vs 22.94% for JGRO. On fees, JGRO is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 24.11% return vs 22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JGRO is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

JGRO has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for PJFG.

They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.44% for JGRO.

JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор